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J-Quantとペアトレと戯れる #2
今回やったこと
J-Quantとペアトレと戯れる #1 で行ったペアトレード向き銘柄の抽出は、業種セクターそのものの値動きに対して、各銘柄がどの程度の値動きをするかを考えずに、銘柄Aロング、銘柄Bショートを同額ずつ行う想定をしていた。
この場合、例えば、食料品セクターの平均価格がx%変化すると、銘柄Aは2x%変化し、銘柄Bは0.5x%変化するような銘柄AとBがある場合、食料品セクター全体が上昇し続けたり、下降し続けるトレンドがある場合には銘柄Aと銘柄Bの価格差はどんどん広がっていく。結果として価格差の系列は定常性検定を通過できず、銘柄Aと銘柄Bはペアトレードの候補にはならない。
ただ、業種セクターそのものの値動きに対してどの程度の割合で銘柄Aと銘柄Bの価格が変化するかを考慮して、ペアトレード時の売買の量を調整すれば、業種セクターそのものの値動きをキャンセルして、二つの銘柄の差だけを抽出することができるかもしれない。
上の例では銘柄Aを100円ロングしたら、銘柄Bを400円ショートすれば、食料品セクターの平均価格の変化をキャンセルすることができるように見える。
うまくいけばペアトレード候補が増えそうだが…、ということで、どうなるかやってみよう。
感想
- 前回に比べて抽出される銘柄数がずいぶん増えた。情報・通信業とサービス業の数がすごく増えている。
- 全てのグラフは起点が0になるはずで、実際そのようなグラフがほとんどだが、そうでないグラフがいくつかある。バグかもしれない。
- 一部のペアでは、極端な売買額の差ができてしまうことがわかった。こういったペアは実際には取引できないと思う。
- ペアの数が増えたので、より厳しい条件を課すことができそう。例えば、分布の歪度が0に近く、分布の平均が0に近いペアは扱いやすそうなので、それだけ抜き出すということもできるかもしれない。
建設業 (11ペア→12ペア)
食料品 (8ペア→14ペア)
繊維製品 (0ペア→1ペア)
化学 (34ペア→77ペア)
医薬品 (1ペア→2ペア)
ゴム製品 (0ペア→1ペア)
ガラス･土石製品 (0ペア→2ペア)
非鉄金属 (2ペア→3ペア)
金属製品 (1ペア→4ペア)
機械 (28ペア→68ペア)
電気機器 (28ペア→130ペア)
輸送用機器 (6ペア→37ペア)
その他製品 (2ペア→5ペア)
電気・ガス業 (0ペア→5ペア)
陸運業 (2ペア→8ペア)
倉庫･運輸関連業 (2ペア→3ペア)
情報・通信業 (63ペア→629ペア)
卸売業 (32ペア→42ペア)
小売業 (31ペア→113ペア)
銀行業 (11ペア→90ペア)
その他金融業 (2ペア→4ペア)
不動産業 (12ペア→24ペア)
サービス業 (28ペア→476ペア)
Discussion