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J-Quantとペアトレと戯れる #1

2022/07/25に公開

今回やったこと

J-Quant APIから東証プライム市場の全銘柄をダウンロードし、業種セクターごと以下のようなペアトレード向きの条件を満たす銘柄ペアを探してみた。

  • 銘柄ペアの価格差に定常性がある (ADF検定のp値が0.001以下。0.05以下だとあまりにもペア数が多かったためきつめに判定した)

感想

  • 確かにそれっぽい銘柄を抜き出すことはできた。
  • いくつかの業種セクターでは、上記の条件を満たすペアは存在しない。
  • この関係性がその後も続くかどうかは全く分からない。
  • もしこれを指標にするのなら、価格差が1.5σから2σに到達したらエントリーして、反対側の1.5σから2σに到達するか、あらかじめ決めたタイムアウト時間を超えたらイグジットするのがよいのではないかと思う。

建設業 (11ペア)

https://drive.google.com/file/d/1-2kUh4vDhKamu5YGDtoaflbMsmWXwBk8/view?usp=sharing

食料品 (8ペア)

https://drive.google.com/file/d/1-AK6W_So_Qtd31S2MSmkM15uE_jmK7lN/view?usp=sharing

化学 (34ペア)

https://drive.google.com/file/d/1-Jsi-CA5PGngM3v21pPeFqvBb7PpiGnK/view?usp=sharing

医薬品 (1ペア)

https://drive.google.com/file/d/1-JstCrO8LspFnh660yJaTLsHQW3q_Q0s/view?usp=sharing

非鉄金属 (2ペア)

https://drive.google.com/file/d/1-PBdYe5o5doQ9yKUnoiYDFA65O8ZNLXZ/view?usp=sharing

金属製品 (1ペア)

https://drive.google.com/file/d/1-R8dM3LTQoT6XeIwMzkfao6Vd0nuBxuL/view?usp=sharing

機械 (28ペア)

https://drive.google.com/file/d/1-YowsJItnMrEuySeyqf0tDUPB1FEjvbP/view?usp=sharing

電気機器 (28ペア)

https://drive.google.com/file/d/1-bgsxWWBy8nzZYYZV0cwhmiB9-AxyO_t/view?usp=sharing

輸送用機器 (6ペア)

https://drive.google.com/file/d/1-hbB3vuy2ZbFqxKdy8rKm4AS7iACIn-x/view?usp=sharing

その他製品 (2ペア)

https://drive.google.com/file/d/1-j69yBHIFaMHDye4TFVzcZgWFvmhjvzM/view?usp=sharing

陸運業 (2ペア)

https://drive.google.com/file/d/1-jy0_0RGzthNnnDZ5oEm11yXlOVoVJAu/view?usp=sharing

倉庫・運輸関連業 (2ペア)

https://drive.google.com/file/d/1-vffbGhjeU-GN02wNjKsWQNGEwSdIUMP/view?usp=sharing

情報・通信業 (63ペア)

https://drive.google.com/file/d/1-wyjcP2LTbZQjYOpNNJrTvKqfaU9gJNm/view?usp=sharing

卸売業 (32ペア)

https://drive.google.com/file/d/1-x2NJ4qQ4BNHb_c1B6p30vWpiurm2jLt/view?usp=sharing

小売業 (31ペア)

https://drive.google.com/file/d/10DNlvyxEkLA6M8xBQtcopOafxfM0Ers4/view?usp=sharing

銀行業 (11ペア)

https://drive.google.com/file/d/10EGb0ljb-lTWN-v9bEEU3K9NAP7mW_7P/view?usp=sharing

その他金融業 (2ペア)

https://drive.google.com/file/d/10IM7pu_6VOFxhUgCOwX3clio4zpW0Nk2/view?usp=sharing

不動産業 (12ペア)

https://drive.google.com/file/d/10IjjYzDPqX4Jd8mms18JiXttn6H68t0O/view?usp=sharing

サービス業 (28ペア)

https://drive.google.com/file/d/10JnQ5-ms25QTDLmRcY3EuW8TsBcH4_48/view?usp=sharing

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