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J-Quantとペアトレと戯れる #1
今回やったこと
J-Quant APIから東証プライム市場の全銘柄をダウンロードし、業種セクターごと以下のようなペアトレード向きの条件を満たす銘柄ペアを探してみた。
- 銘柄ペアの価格差に定常性がある (ADF検定のp値が0.001以下。0.05以下だとあまりにもペア数が多かったためきつめに判定した)
感想
- 確かにそれっぽい銘柄を抜き出すことはできた。
- いくつかの業種セクターでは、上記の条件を満たすペアは存在しない。
- この関係性がその後も続くかどうかは全く分からない。
- もしこれを指標にするのなら、価格差が1.5σから2σに到達したらエントリーして、反対側の1.5σから2σに到達するか、あらかじめ決めたタイムアウト時間を超えたらイグジットするのがよいのではないかと思う。
建設業 (11ペア)
食料品 (8ペア)
化学 (34ペア)
医薬品 (1ペア)
非鉄金属 (2ペア)
金属製品 (1ペア)
機械 (28ペア)
電気機器 (28ペア)
輸送用機器 (6ペア)
その他製品 (2ペア)
陸運業 (2ペア)
倉庫・運輸関連業 (2ペア)
情報・通信業 (63ペア)
卸売業 (32ペア)
小売業 (31ペア)
銀行業 (11ペア)
その他金融業 (2ペア)
不動産業 (12ペア)
サービス業 (28ペア)
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