✈️単回帰OLSの定数項標準誤差2024/11/14に公開統計学計量経済学線形回帰tech 式 SE(β^0)=V^0N SE(\hat{\beta}_0) = \sqrt{\frac{\hat{V}_0}{N}} SE(β^0)=NV^0 V^0=1N∑i=1NH^i2u^i2(1N∑i=1NH^i2)2 \hat{V}_0 = \frac{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \hat{H}^2_i \hat{u}_i^2}{(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\hat{H}^2_i)^2} V^0=(N1∑i=1NH^i2)2N1∑i=1NH^i2u^i2 H^i=1−X‾1N∑j=1NX^j2Xi \hat{H}_i = 1- \frac{\overline{X}}{\frac{1}{N}\sum_{j=1}^N \hat{X}_j^2}X_i H^i=1−N1∑j=1NX^j2XXi 性質 H^i\hat{H}_iH^iはβ^0\hat{\beta}_0β^0の漸近分散。 V^0\hat{V}_0V^0はV0V_0V0の一致推定量と知られる。 参考文献 西山他「計量経済学」有斐閣(2019) DiscussionログインするとコメントできますLogin
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