単回帰OLSの定数項標準誤差

式

$$SE(\hat{\beta}_0) = \sqrt{\frac{\hat{V}_0}{N}}$$

$$\hat{V}_0 = \frac{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \hat{H}^2_i \hat{u}_i^2}{(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\hat{H}^2_i)^2}$$

$$\hat{H}_i = 1- \frac{\overline{X}}{\frac{1}{N}\sum_{j=1}^N \hat{X}_j^2}X_i$$

性質

• $\hat{H}_i$は$\hat{\beta}_0$の漸近分散。
• $\hat{V}_0$は$V_0$の一致推定量と知られる。

参考文献

西山他「計量経済学」有斐閣(2019)