📌
Binance永久先物の曜日アノマリーと戯れる
きっかけ
JMLさんが曜日アノマリーについて、面白い話をされていました。
へぇー面白いなぁ、と思ったのと、Binanceのデータが手元にあったので、Binanceではどうかなということで調べてみることにしました。
この結果は計算間違いがあるかもしれないので、あまり信用しないでください。また、特定の曜日の組み合わせは2年間で100サンプルくらいしかないのでちょっと足元が心もとない気がします。
検証のパラメータ
- 期間は2020/9/20(月) から2022/9/18(日)までとしました
- 検証の対象とする数値は、前日クローズ価格から当日クローズ価格の対数リターン系列にしました
- 各曜日の対数リターン系列の中で、上位2%, 下位2%の極端な値は相関係数の計算に利用しないことにしました
- UTC, 中国標準時, アメリカ西海岸標準時の三つのタイムゾーンで検証しました
- 銘柄はCoinGeckoの時価総額順に、以下の永久先物を選択しました
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- SOLUSDT
- DOGEUSDT
- DOTUSDT
- 1000SHIBUSDT
- MATICUSDT
- TRXUSDT
- AVAXUSDT
- ETCUSDT
- ATOMUSDT
- UNIUSDT
- LTCUSDT
- NEARUSDT
- LINKUSDT
- XLMUSDT
- XMRUSDT
- BCHUSDT
- ALGOUSDT
検証の結果
結果は以下の図のようになりました。
Discussion