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Binance永久先物の時間足一本分のリターンと戯れる #1

2022/10/03に公開約26,600字

(このメモはド素人の個人的な記録です。理論的な間違いや計算間違いが含まれている可能性が高いことにご注意ください)

マケデココミュニティへのリンクはこちらです。 https://market-api.dev/

この記事の続きはこちらです。Binance永久先物の時間足一本分のリターンと戯れる #2

きっかけ

2022/9/28にあったマケデコの初心者向けチュートリアルで、翌日のクローズ価格でエントリー、翌々日のクローズ価格でイグジットがよく使われます という話がありました。

なるほど、では早速これからはそのリターンを使っていこう、と思ったのですが、時間足にして1本分のリターンなので、もしかするとリターンがとても小さく、手数料負けしてしまうかも…と思いました。

そこで、Binance永久先物について、いくつかの時間足や銘柄でこのリターンがどんなものか確認してみることにしました。

検証データについて

  • 期間は2020/9/20(月) から2022/9/18(日)までとしました
  • 検証の対象とするリターンは、翌日クローズ価格から翌々日クローズ価格の対数リターン系列にしました
  • 銘柄は時価総額の多い順に22銘柄を選択しました。
  • 検証対称は1時間足、4時間足、日足としました

1時間足

銘柄 リターンの平均 リターンの絶対値の平均
BTCUSDT 0.0000 0.0054
ETHUSDT 0.0001 0.0070
BNBUSDT 0.0001 0.0072
XRPUSDT 0.0000 0.0085
ADAUSDT 0.0001 0.0088
SOLUSDT 0.0001 0.0110
DOGEUSDT 0.0002 0.0096
DOTUSDT 0.0000 0.0095
1000SHIBUSDT -0.0001 0.0104
MATICUSDT 0.0002 0.0117
TRXUSDT 0.0000 0.0072
AVAXUSDT 0.0001 0.0118
ETCUSDT 0.0001 0.0092
ATOMUSDT 0.0001 0.0108
UNIUSDT -0.0000 0.0103
LTCUSDT 0.0000 0.0081
NEARUSDT 0.0001 0.0120
LINKUSDT -0.0000 0.0094
XLMUSDT 0.0000 0.0087
XMRUSDT 0.0000 0.0081
BCHUSDT -0.0000 0.0077
ALGOUSDT 0.0000 0.0101

4時間足

銘柄 リターンの平均 リターンの絶対値の平均
BTCUSDT 0.0001 0.0111
ETHUSDT 0.0003 0.0146
BNBUSDT 0.0005 0.0147
XRPUSDT 0.0001 0.0169
ADAUSDT 0.0004 0.0174
SOLUSDT 0.0005 0.0228
DOGEUSDT 0.0007 0.0191
DOTUSDT 0.0000 0.0187
1000SHIBUSDT -0.0003 0.0207
MATICUSDT 0.0009 0.0233
TRXUSDT 0.0002 0.0146
AVAXUSDT 0.0003 0.0232
ETCUSDT 0.0004 0.0183
ATOMUSDT 0.0003 0.0218
UNIUSDT -0.0000 0.0207
LTCUSDT 0.0000 0.0163
NEARUSDT 0.0003 0.0240
LINKUSDT -0.0001 0.0192
XLMUSDT 0.0001 0.0171
XMRUSDT 0.0001 0.0162
BCHUSDT -0.0002 0.0157
ALGOUSDT 0.0000 0.0200

日足

銘柄 リターンの平均 リターンの絶対値の平均
BTCUSDT 0.0007 0.0280
ETHUSDT 0.0017 0.0381
BNBUSDT 0.0031 0.0383
XRPUSDT 0.0007 0.0440
ADAUSDT 0.0022 0.0440
SOLUSDT 0.0032 0.0549
DOGEUSDT 0.0042 0.0505
DOTUSDT 0.0003 0.0480
1000SHIBUSDT -0.0024 0.0543
MATICUSDT 0.0054 0.0580
TRXUSDT 0.0011 0.0361
AVAXUSDT 0.0021 0.0564
ETCUSDT 0.0024 0.0460
ATOMUSDT 0.0014 0.0540
UNIUSDT -0.0001 0.0524
LTCUSDT 0.0001 0.0404
NEARUSDT 0.0017 0.0603
LINKUSDT -0.0005 0.0494
XLMUSDT 0.0005 0.0425
XMRUSDT 0.0006 0.0398
BCHUSDT -0.0010 0.0404
ALGOUSDT -0.0001 0.0478
ALGOUSDT -0.0001 0.0409

結果

時間間隔が広がるとリターンの絶対値の平均は増える

ローソク足の時間間隔を広げると、リターンの絶対値の平均は大きくなっていくことがわかりました。リターンの絶対値の平均が大きくなれば、手数料負けもしなくなっていくはずです。

当たり前と言えば当たり前の話ですが、再確認できてよかったです。

リターンの絶対値の平均が小さい場合、1取引の利益の期待値をプラスにするためには高い勝率が必要

リターンの上下当てに成功すれば、リターンの絶対値の平均から手数料を引いただけの利益が平均で得られそうです。失敗した場合はリターンの絶対値に手数料を足した損失が平均で出そうです。

(注 : リターンの分布はテールが長いので、正解すれば平均的なリターンが得られると安直に仮定してしまうのはよくない気がしています)

ともあれ、この考え方が正しいとして、BTCUSDTを例に手計算をするとこんな感じになりました。手数料は0.08%を仮定しています。(BinanceのTaker手数料往復分です)

時間足 リターンの絶対値の平均 正答時の利益平均 誤答時の損失平均 1取引の利益の期待値が0%となる正答率 1取引の利益の期待値が0.01%となる正答率 1取引の利益の期待値が0.1%となる正答率
1時間足 0.43% 0.35% 0.51% 59.3% 60.5% 70.9%
4時間足 1.03% 0.95% 1.11% 53.9% 54.4% 58.7%
日足 2.72% 2.64% 2.8% 51.5% 51.7% 53.3%

BTCUSDTの1時間足は、日足に比べてリターンの絶対値の平均が小さく手数料負担が大きいです。結果、1取引の利益の期待値を0%にするためには、勝率59.39%が求められています。正直計算が正しいか怪しいのですが、もしあっていたとしたら…勝率の要求はかなり厳しく実現できそうな気がしません。

日足の数字からは、リターンの絶対値の平均が大きい場合、正答率の小さな上昇が大きな期待値の変動に繋がりそうだということも読み取れます。

リターンの絶対値の平均を大きくして、勝率への要求を緩和するには?

トレードの時間間隔を広げる?

トレードの時間間隔を広げれば、リターンの絶対値の平均は大きくなります。この例ではローソク足の時間間隔を大きくすればよいですし、もっと一般的に考えれば、在庫を長く持つ傾向のある執行戦略を採用しても良さそうです。

ただ、今回の例でローソク足の時間間隔を大きくすると、取引回数が減ってしまう副作用があります。

例えば、もしBTCUSDTの1時間足で勝率70.9%という神業を達成し、1取引の利益の期待値が0.1%にできたなら、365日毎時間、合計8760回取引すれば、1年間で原資が63倍になることが期待できます。

一方で、BTCUSDTの日足で勝率53.3%といういい成績を達成して利益の期待値を0.1%にしても、1年間で365回しか取引できないので、原資は1.44倍止まりです。

うまく計算すれば、トレードの時間間隔と勝率のスイートスポットが見つけられるのかも? その時はトレードの時間間隔を大きくすると機械学習の予測力が弱くなることにも注意が必要になりそうです。

有利な銘柄を選ぶ?

銘柄によって、リターンの絶対値の平均が高いものと低いものがあることが今回調べてわかりました。安定的にリターンの絶対値の平均が高い銘柄 (ボラティリティの高い銘柄?) を選択することで、勝率に対する条件を緩和できるかもしれません。そういう銘柄は予測が難しいというトレードオフがありそうですが…。

例えば、1時間足で最もリターンの絶対値の平均が大きかったNEARUSDTを選択し、手数料が往復0.08%だった場合の試算は以下のようになります。BTCUSDTの時と比べて、勝率に対する要求が下がっています。

時間足 リターンの絶対値の平均 正答時の利益平均 誤答時の損失平均 1取引の利益の期待値が0%となる正答率 1取引の利益の期待値が0.01%となる正答率 1取引の利益の期待値が0.1%となる正答率
1時間足 1.20% 1.12% 1.28% 53.33% 53.75% 57.50%
4時間足 2.40% 2.32% 2.48% 51.67% 51.88% 53.75%
日足 6.03% 5.95% 6.11% 50.66% 50.75% 51.49%

手数料を減らす?

手数料を減らせばリターンの絶対値の平均は大きくなります。試しにBinance VIP9相当の0.034%の手数料を仮定して、BTCUSDTに対する計算をしてみました。トレードの間隔が短い領域ではかなり効果が高そうです。

時間足 リターンの絶対値の平均 正答時の利益平均 誤答時の損失平均 1取引の利益の期待値が0%となる正答率 1取引の利益の期待値が0.01%となる正答率 1取引の利益の期待値が0.1%となる正答率
1時間足 0.43% 0.396% 0.464% 53.95% 55.12% 65.58%
4時間足 1.03% 0.996% 1.064% 51.65% 52.14% 56.50%
日足 2.72% 2.686% 2.754% 50.63% 50.81% 52.46%

おわりに

ということで、マケデコのイベントで聞いた翌日クローズでエントリー、翌々日クローズでイグジットという執行戦略を仮想通貨向けに使う場合、どういうことに注意しなければいけないかを少し考えてみました。

銘柄の選択と時間足、トレード間隔の選択、そして手数料がとても大事だと言うことがわかりました。(小並感)

リターンの絶対値の平均は、マーケットの状況によって動的に変化し続けていると思います。マーケットが凪いでその値が小さくなると、Botの1取引あたりの利益の期待値を正に保つためにはモデルの正答率を上げるなどの対策が必要になりそうだなあ、と思いました。(小並感)

おまけ

Binance永久先物全銘柄についてのリターンの絶対値ランキングを作ったので追記しておきます。

1時間足

銘柄 リターンの平均 リターンの絶対値の平均
LUNA2USDT -0.00324855 0.0230823
1000LUNCUSDT -0.00157409 0.0229492
OPUSDT -0.000122097 0.0143764
GALUSDT -0.000559366 0.0143685
FTMUSDT 0.000107458 0.0134626
RUNEUSDT 6.68424e-05 0.013075
CHRUSDT -8.346e-05 0.0130675
CRVUSDT -1.46616e-05 0.012903
TRBUSDT -4.24979e-05 0.012845
SKLUSDT -7.46898e-05 0.0128403
PEOPLEUSDT -0.000317329 0.0128014
UNFIUSDT -0.000103341 0.0127979
GMTUSDT 0.000150395 0.0127554
ALICEUSDT -0.00019227 0.0127351
STGUSDT -0.000770757 0.0126532
ALPHAUSDT -4.38382e-05 0.0125829
RSRUSDT -3.92583e-05 0.0125143
AXSUSDT 0.000202482 0.0124522
CELRUSDT -0.000136817 0.0123795
SANDUSDT 0.000151627 0.0123343
BLZUSDT -2.13608e-05 0.0122511
OGNUSDT -0.000198613 0.012185
APEUSDT -5.16676e-05 0.0121161
BELUSDT -4.59017e-05 0.0120987
GRTUSDT -7.75579e-05 0.0120609
ONEUSDT -0.00010869 0.0120606
SUSHIUSDT -2.68707e-05 0.0120556
NEARUSDT 7.60515e-05 0.0119564
LITUSDT -0.000214817 0.011928
NKNUSDT -0.000199435 0.0118865
FLMUSDT -0.000114783 0.0118698
COTIUSDT -0.000108462 0.0118612
SNXUSDT -3.35543e-05 0.0118058
RLCUSDT 4.47403e-06 0.0117522
AVAXUSDT 8.24555e-05 0.0117512
MATICUSDT 0.000226801 0.0117316
GTCUSDT -0.000189737 0.0117265
RENUSDT -7.18272e-05 0.011702
LRCUSDT 3.61635e-05 0.0116862
LINAUSDT -0.000247674 0.0116495
ENSUSDT -0.000228382 0.0115984
ZENUSDT -5.59087e-06 0.011586
IMXUSDT -0.000227594 0.0115611
DENTUSDT -0.000184001 0.0115228
STORJUSDT 7.82996e-06 0.0114556
CHZUSDT 0.000168588 0.011451
API3USDT -0.000248998 0.0114418
BANDUSDT -9.33322e-05 0.0114411
HNTUSDT 5.75136e-05 0.0114398
MASKUSDT -0.000267523 0.011425
ENJUSDT 5.76469e-05 0.0113815
SFPUSDT -0.000129709 0.0113563
WOOUSDT -0.000360297 0.0113494
GALAUSDT -0.000111101 0.0112685
CTKUSDT -1.65287e-05 0.0112569
OCEANUSDT -6.24333e-05 0.0112238
1INCHUSDT -0.000101167 0.0111672
DYDXUSDT -0.000258409 0.0111618
TOMOUSDT -2.82921e-05 0.0111552
ANKRUSDT 7.56421e-05 0.0111049
AAVEUSDT 3.64158e-05 0.0110985
CVCUSDT 1.04607e-05 0.0110348
SOLUSDT 0.000134159 0.011024
AUDIOUSDT -0.0002765 0.0109289
DARUSDT -0.00062334 0.0109253
ARUSDT -0.00017021 0.010913
KAVAUSDT -2.80499e-05 0.0109062
SRMUSDT -5.62421e-05 0.010879
MANAUSDT -2.70471e-05 0.0108758
KSMUSDT 1.55878e-05 0.0108528
ANTUSDT -0.000281576 0.0107999
THETAUSDT 3.52678e-05 0.0107906
SXPUSDT -8.73985e-05 0.0107715
ATOMUSDT 6.47982e-05 0.0107642
KNCUSDT 1.52487e-05 0.0107104
STMXUSDT -0.000162394 0.0106968
OMGUSDT -3.29587e-05 0.0106878
BAKEUSDT -0.000280348 0.0106249
RVNUSDT -0.000106973 0.0106047
ZILUSDT 3.66102e-05 0.0105829
DUSKUSDT -0.000300244 0.010577
MTLUSDT -0.000138612 0.0105481
ICXUSDT -3.77076e-05 0.0105477
WAVESUSDT 2.79071e-05 0.0105318
VETUSDT 2.69493e-05 0.0104728
COMPUSDT -6.17673e-05 0.0104704
ROSEUSDT -0.000308266 0.0103845
1000SHIBUSDT -7.45281e-05 0.0103794
REEFUSDT -0.000154389 0.0103509
UNIUSDT -1.43118e-05 0.0103415
ZRXUSDT -2.42173e-05 0.0103397
IOTXUSDT -0.000162931 0.0103196
ATAUSDT -0.000265165 0.0103188
EGLDUSDT 8.26676e-05 0.0103057
YFIUSDT -7.60941e-05 0.010203
JASMYUSDT -0.000303849 0.0101689
CTSIUSDT -0.000231368 0.0101263
ALGOUSDT 1.20634e-07 0.0101166
C98USDT -0.000221561 0.0100697
DGBUSDT -0.000212625 0.0100166
BTSUSDT -8.50121e-05 0.0100056
QTUMUSDT 4.41795e-06 0.00998508
HOTUSDT -0.00016094 0.00991924
IOSTUSDT 3.61916e-05 0.0098774
BALUSDT -7.235e-05 0.00984573
ARPAUSDT -0.000181115 0.00981785
LPTUSDT -0.000266489 0.00981265
XTZUSDT -2.596e-05 0.00972479
HBARUSDT -0.000131031 0.00969933
IOTAUSDT -2.79465e-06 0.00966882
BATUSDT 1.29024e-05 0.00965454
ZECUSDT -2.232e-06 0.00963938
DOGEUSDT 0.00017356 0.00963898
DOTUSDT 1.1244e-05 0.00950386
LINKUSDT -1.84039e-05 0.00941847
INJUSDT -0.000373203 0.00935889
ICPUSDT -0.000359036 0.00933539
ONTUSDT -7.38081e-05 0.00929782
TLMUSDT -0.000191769 0.00921881
ETCUSDT 9.998e-05 0.00919095
NEOUSDT -6.10745e-05 0.00914027
FLOWUSDT -0.000293206 0.00913487
MKRUSDT 1.30551e-05 0.00906242
CELOUSDT -0.000251866 0.00901511
DEFIUSDT -1.09655e-07 0.00900769
FOOTBALLUSDT -0.000492685 0.00893191
ADAUSDT 9.08852e-05 0.00882295
DASHUSDT -3.25445e-05 0.00879575
XEMUSDT -0.000221594 0.00870459
FILUSDT -0.000132106 0.00867464
XLMUSDT 2.02124e-05 0.00867143
SCUSDT -0.000159336 0.00855124
XRPUSDT 2.36555e-05 0.00850227
1000XECUSDT -0.000207333 0.00827748
EOSUSDT -4.18218e-05 0.0082362
XMRUSDT 2.38971e-05 0.00814583
LTCUSDT 4.66394e-06 0.00805948
RAYUSDT -0.000274014 0.00793314
SPELLUSDT -0.000844108 0.00785193
BCHUSDT -4.20837e-05 0.00771071
BNBUSDT 0.000130904 0.0071852
TRXUSDT 4.18185e-05 0.00715331
ETHUSDT 7.24871e-05 0.00704853
BNXUSDT 0.000202529 0.00660081
KLAYUSDT -0.000248797 0.00629536
FTTUSDT -0.000148482 0.00577558
BTCUSDT 3.28537e-05 0.00535437
BTCDOMUSDT 2.42462e-05 0.00287123
BTCSTUSDT 1.08956e-06 0.000156007

4時間足

銘柄 リターンの平均 リターンの絶対値の平均
LUNA2USDT -0.0127417 0.0504259
1000LUNCUSDT -0.0062162 0.0479618
OPUSDT -0.000355953 0.0296811
GALUSDT -0.00211696 0.0276809
FTMUSDT 0.00042976 0.0276539
RUNEUSDT 0.000267889 0.0269282
GMTUSDT 0.000563371 0.0266881
CRVUSDT -6.67036e-05 0.0264746
TRBUSDT -0.00017101 0.0263124
STGUSDT -0.00420962 0.0263052
UNFIUSDT -0.000414224 0.0262533
CHRUSDT -0.000333765 0.0262457
PEOPLEUSDT -0.00126515 0.0260707
SKLUSDT -0.000298306 0.026058
BLZUSDT -7.81689e-05 0.0255482
AXSUSDT 0.00080839 0.0255358
RSRUSDT -0.000157442 0.0254476
ALICEUSDT -0.000768247 0.0252673
BELUSDT -0.000182922 0.0251248
ALPHAUSDT -0.000174856 0.0250707
APEUSDT -0.000216556 0.0249232
SANDUSDT 0.000606416 0.0248433
OGNUSDT -0.000792981 0.0246536
CELRUSDT -0.000548953 0.0246135
RLCUSDT 2.3215e-05 0.0244644
SUSHIUSDT -9.85351e-05 0.0242912
FLMUSDT -0.000459278 0.0242331
ONEUSDT -0.000435767 0.0240564
NEARUSDT 0.000301478 0.0239988
SNXUSDT -0.000135444 0.0239851
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日足

銘柄 リターンの平均 リターンの絶対値の平均
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1000LUNCUSDT -0.0322467 0.123673
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ATAUSDT -0.00603779 0.0528812
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WAVESUSDT 0.000590327 0.0526465
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FLOWUSDT -0.0070215 0.0453968
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BTCUSDT 0.000728902 0.0280122
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