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jupyter notebook コード備忘録

torohashtorohash

ちょくちょくやりたいことと実装が結びつかなくて困ってしまうので、備忘録としてまとめておく
※importは省きます。
よくあるimport

import japanize_matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
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コレログラムの作成

自己相関をまとめて見るときなどに。

abs_ror = df['ror'].abs()
corr = {}
for i in range(1, 30):
    corr[i] = abs_ror.corr(abs_ror.shift(i))
plt.figure(figsize=(10, 3))
plt.title('1時間ボラティリティの自己相関')
pd.Series(corr).plot(kind='bar')

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コレログラムの累積の作成

k期前から現在までとの相関を見たいときなど。

corr = {}
for i in range(1, 30):
    ror = df['ror'].rolling(i).sum().shift(1)
    corr[i] = df['ror'].corr(ror)
plt.figure(figsize=(10, 3))
plt.title('リターンとK期前リターンとのコレログラムの累積')
pd.Series(corr).plot(kind='bar')
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相関散布図の描画

alphaは点の透明度、sは点のサイズ。
corrはピアソンの相関係数。

abs_ror = df['ror'].abs()
corr = abs_ror.corr(abs_ror.shift(1))
plt.title(f'ボラティリティの自己相関 (corr={corr:.3f})')
plt.xlabel('ボラティリティ')
plt.ylabel('ボラティリティ')
plt.scatter(abs_ror, abs_ror.shift(1), alpha=0.5, s=8, label=f'{corr:.3f}')
plt.legend()

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単回帰分析（OLS回帰）

summaryについて見とくといい場所

  • R-squared（決定係数）: XでYを説明できる割合（ピアソンの相関係数の二乗と聞いた）
  • coef（回帰係数）: Xが1単位増えるごとにYがに起きる変化量
  • p値: 帰無仮説の棄却とかのやつ0.05未満が水準
    あとは一旦わからん。
X = ohlcv_1d['bybit']['bybit_volume'].shift(1)
y = ohlcv_1d['bybit']['bybit_ror'].abs()
# shift(1)した分を削除
X = X.iloc[1:]
y = y.iloc[1:]
X = sm.add_constant(X)
model = sm.OLS(y, X)
results = model.fit()
print(results.summary())
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ADF検定（定常性チェック）

時期によって平均や分散が異なるかどうかをADF検定で調べられる。（p値0.05未満で帰無仮説を棄却できる）
ちなみに金融時系列データは単純な価格データ（終値とか）は非定常だけど、リターンに変えたり、対数に変えたりすると定常性が出る。

adfuller(df['ror'])
statistic, pvalue, _, _, _, _ = adfuller(df['ror'])
print(f'ADF検定統計量: {statistic:.3f}, p値: {pvalue:.3f}')
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バックテストパターンの例

signalについてはnp.sign()で正負の値をとるとかもある

# シグナル作成
strategy['signal'] = 0
strategy.loc[(strategy['ror'] < 0.0), 'signal'] = -0.5
strategy.loc[(strategy['ror'] < -0.01), 'signal'] = -1.0
strategy.loc[(strategy['ror'] > 0.0), 'signal'] = 0.5
strategy.loc[(strategy['ror'] > 0.01), 'signal'] = 1.0
print(strategy['signal'].value_counts())
# 手数料作成
fee = 0.001 # 片道
strategy['fee'] = np.abs(strategy['signal'].diff()) * fee
# パネル
strategy['pnl'] = strategy['signal'] * strategy['ror']
# 手数料考慮パネル
strategy['pnl_with_fee'] = strategy['pnl'] - strategy['fee']
# 最大DD
strategy['dd'] = strategy['pnl'].cumsum().cummax() - strategy['pnl'].cumsum()
plt.figure(figsize=(10, 3))
plt.plot(strategy['pnl'].cumsum(), label='', color='magenta')
plt.plot(strategy['pnl_with_fee'].cumsum(), color='magenta', linestyle=':')
plt.plot(strategy['ror'].cumsum(), label='HODL', color='lightgray')
plt.plot(strategy['dd'], label='DD', color='k')
plt.legend();
sr_daily = strategy["pnl_with_fee"].mean()/strategy["pnl_with_fee"].std()
sr_anual = sr_daily * np.sqrt(365)
print(f'SR(daily): {sr_daily:.5f}')
print(f'SR(yearly): {sr_anual:.5f}')
print(f'最大DD: {strategy["dd"].max():.5f}')
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データクレンジング

# 欠損チェック(0ならok)
df.isnull().sum()

# 重複行チェック
df[df.index.duplicated()]
# 重複行の削除
df = df[~df.index.duplicated()]

# 抜け漏れチェック（例えば日足が毎日のデータで存在しているかなど）
datetime_index_full = pd.DatetimeIndex(pd.date_range(start=df.index.min(), end=df.index.max(), freq='1d'))
missing_index = datetime_index_full.difference(df.index)
len(missing_index)
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短時間軸から長時間軸へのリサンプル

例では1時間足を日足にリサンプルするケースとして。

def resample_ohlcv(df, timeframe):
    new_df = df.resample(timeframe).agg({
        'open': 'first',
        'high': 'max',
        'low': 'min',
        'close': 'last',
        'volume': 'sum',
        'ror': 'sum'
    })
    return new_df
df = resample_ohlcv(df, '1d')
# 現在のインデックスを日単位の期間に変換
df.index = df.index.to_period('d').to_timestamp()
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データ抜け漏れがあった場合の線形モデルを使った欠損値補完

もし何らかのデータ（A)について欠損があった場合、それと相関性の強いデータ（B）を用意できるなら、Bを説明変数としてAの値を予測することで欠損値の補完を行うことができる。

from sklearn.linear_model import LinearRegression

# 抜け漏れあった部分を埋める
df = pd.DataFrame(df, index=pd.DatetimeIndex(pd.date_range(start=df.index.min(), end=df.index.max(), freq='1d')))

# 近傍のデータで線形モデルを学習させる。
model = LinearRegression()
X_train = df['2018-02-01':'2018-04-13'][['open_price']]
y_train = df2['2018-02-01':'2018-04-13']['value']
model.fit(X_train, y_train)

# 欠損値を予測する
y_predict = model.predict(df['2018-04-14':'2018-04-16'][['open_price']])
df2.loc['2018-04-14':'2018-04-16', 'value'] = y_predict
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時間カラムを下にtimestampのindexを作成する

データによって微調整する必要あり。

df['date'] = pd.to_numeric(df['date'], errors='coerce') # 数値型に変更
df['timestamp'] = pd.to_datetime(df['date'], unit='s', utc=True)
df = df.drop(columns=['date'])
df = df.set_index('timestamp').sort_index()