Closed3
多変量正規分布のCDFを求めるコード
まR(mvtnorm)では https://github.com/cran/mvtnorm/blob/master/src/mvt.f
Python(scipy)では https://github.com/scipy/scipy/blob/main/scipy/stats/mvndst.f
FORTRANです。両方とも Alan Genz の実装による。書籍は比較的最近だが、論文自体の発表はだいぶ前。
[1] Genz, A., & Bretz, F. (2009). Computation of multivariate normal and t probabilities (Vol. 195). Springer Science & Business Media.
ま書籍によると二変量の場合は高速化のアルゴリズムがあるらしい。
Stanでもまずは二変量の議論が進んでいたが(2018～2019年ごろ)、いまは進んでいなさそう
まBenさんが一時的にStanで実装してくれていた。
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