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株価データのリーケージ

Python
機械学習
numerai
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データサイエンス
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株価
ShureShure

リーケージなし
Mean Correlation: 0.0106
Median Correlation: 0.0112
Standard Deviation: 0.0224

Mean Pseudo-Sharpe: 0.4701
Median Pseudo-Sharpe: 0.4989

Hit Rate (% positive eras): 68.85%

リーケージあり

Mean Correlation: 0.0495
Median Correlation: 0.0475
Standard Deviation: 0.0325

Mean Pseudo-Sharpe: 1.5239
Median Pseudo-Sharpe: 1.4628

Hit Rate (% positive eras): 95.08%

ShureShure

ネットにある株価予測のコードはリーケージしていることが多いので注意

ShureShure

リーケージを防ぐとかなり精度が変わるので注意