Open5
株価データのリーケージ
Shureリーケージなし
Mean Correlation: 0.0106
Median Correlation: 0.0112
Standard Deviation: 0.0224
Mean Pseudo-Sharpe: 0.4701
Median Pseudo-Sharpe: 0.4989
Hit Rate (% positive eras): 68.85%
リーケージあり
Mean Correlation: 0.0495
Median Correlation: 0.0475
Standard Deviation: 0.0325
Mean Pseudo-Sharpe: 1.5239
Median Pseudo-Sharpe: 1.4628
Hit Rate (% positive eras): 95.08%
Shureリーケージは重要課題
Shureネットにある株価予測のコードはリーケージしていることが多いので注意
Shureリーケージを防ぐとかなり精度が変わるので注意
ShureIssueを書きました