【直観】KL forwardとKL reverseの違い

KL divergenceについての感覚的なところを備忘用にまとめておく.

KL forwardとKL reverseの違い

$KL(P||Q)$は「PからQへのdivergence」と読む.
変分推論など，Pが真の分布(ex. 観測値，データ，複雑)，Qが近似分布(ex. 予測値，モデル，比較的シンプル)というような設定が多い.
$KL(P||Q)$の場合，Pで重み付けてQとの違いを見に行き，上記設定では特にKL forwardと呼ぶ.
$KL(Q||P)$の場合はその逆で，KL reverseと呼ぶ.
Pが複雑でQが比較的シンプルだとすると，KL forwardでは，QがPをカバーする(ある種ブロードな)分布であるほどdivergenceは小さくなる(スコア的に似る).
逆にKL reverseでは，QがPの特徴的な部分を捉えているほどdivergenceは小さくなる.
そのためKL reverseを指標とした方が近似分布Qの分散が小さくなるため，KL reverseの方がモデリングでは使われる傾向にある.

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KL divergenceの覚え方

個人的にはベイズ的な解釈が覚えやすい.
$KL(P||Q)$：「確率変数$X$についてPを事後分布, Qを事前分布として, データを得ることで$X$の自己情報量がどれだけ変化するか」と捉える.
$X$の実現値が$x$となるときの確率を$Q(x)$, $P(x)$とすれば, データを得ることによる自己情報量の変化は$-\log Q(x) - (-\log P(x)) = \log \frac{P(x)}{Q(x)}$
後は$x$について(事後分布の)期待値をとれば, $\sum_{x} P(x) \log \frac{P(x)}{Q(x)}$として$KL(P||Q)$が導出される.

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参考

• 英語だがすっきりしているし統計的解釈もわかりやすい
• 日本語で例も親切でわかりやすい