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FOLIO Data scientists lunch talk log

paulxllpaulxll

このスクラップについて

FOLIOのデータサイエンティスト、クオンツ、データエンジニアなど、データサイエンスに関わるメンバーで行っているランチ会にて上がった、トークネタを不定期更新していきます。
※株式会社FOLIOによるコンテンツではなく、個人によるコンテンツです。

paulxllpaulxll
  • ガウス過程のインタラクティブなシミュレータが面白かった話
    • 観測点を加えることで各点間の予測範囲が狭まったり(ベイズ最適化の説明とかでよくあるやつ)、カーネル関数を変えたりすると各点間の予測誤差が変わったりと、ガウス過程の特徴がわかりやすく試せるようになっている。
lotzlotz

ガウス過程といえば確率ポートフォリオ理論に応用した話があって面白かったです。
実際のマーケットから最適なポートフォリオ生成関数をガウス過程を使って逆推定する話👀
https://arxiv.org/abs/1605.02654

このスクラップは3ヶ月前にクローズされました