このスクラップについて

FOLIOのデータサイエンティスト、クオンツ、データエンジニアなど、データサイエンスに関わるメンバーで行っているランチ会にて上がった、トークネタを不定期更新していきます。
※株式会社FOLIOによるコンテンツではなく、個人によるコンテンツです。

ガウス過程のインタラクティブなシミュレータが面白かった話
- 観測点を加えることで各点間の予測範囲が狭まったり(ベイズ最適化の説明とかでよくあるやつ)、カーネル関数を変えたりすると各点間の予測誤差が変わったりと、ガウス過程の特徴がわかりやすく試せるようになっている。

ガウス過程といえば確率ポートフォリオ理論に応用した話があって面白かったです。
実際のマーケットから最適なポートフォリオ生成関数をガウス過程を使って逆推定する話👀
https://arxiv.org/abs/1605.02654

しばらく更新サボっていましたが更新再開します。。

他に話題にあがった資料の一部