「データサイエンティストが本気で研究したトレード戦略」サポートページ
moykeen本の質問をこちらで回答します。
SORAお世話になります。
私はインデックス投資のみで株式については素人なので変な質問をしておりますが、
以下のデータについて最新のデータの状態で確認してみたく以下のデータを頂く事は可能でしょうか。
また自動化をしてシグナルを見ていきたく、データの取得先について教えて頂けませんでしょうか。
・日経平均先物(ラージ・期近物)
→こちらのデータはAM09時とPM03時のデータでしょうか？
もし可能であれば最新の情報を提供頂く事は可能でしょうか？
また、どちらのWEBから取得されておりますでしょうか？
・日本株の騰落レシオ
→こちらのデータはどのようにして作成すれば良いでしょうか？
もし可能であれば最新の情報を提供頂く事は可能でしょうか？
また、どちらのWEBから取得されておりますでしょうか？
今後ともよろしくお願い致します。
moykeen日経平均先物(ラージ・期近物)
はい、AM09時とPM03時のデータを使っています。こちらのサイトに分足のデータがあるのでその時点の価格がわかります。
騰落レシオ
騰落レシオは東証一部上場銘柄における、値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の比率を算出し、更にその比率を移動平均したものです。
東証の市場再編がされてからは東証プライム銘柄が母集団になったようですが、性質が変わっていないかどうかは検証したほうがいいと思います。
データはここから取れます。
ただ情報更新が即日ではなかったような気がするので、自動化する場合は別の取得元を検討したほうがいいと思います。私はモーニングスターの騰落レシオのページから情報をとって自動化したことがありますが、最近見たら見れなくっていました。
SORA迅速にご回答頂きまして誠にありがとうございます！
WEBの方を確認してみたいと思います。
SORAお疲れ様です。
NYダウ平均株価のデータはどちらから持って来ているか教えて頂けませんでしょうか。
いくつかWEBを見たのですが、どのWEBも値が微妙に違っており同じソースを使用したい為によろしくお願い致します。
何度も質問をすみませんがよろしくお願い致します。
SORAありがとうございました！
無事にデータを入れて2023年2月まで見る事が出来ました！
※ wall street journalのDJIのデータも微妙に違っていましたが過去データが丸まったとかですかね
追加で以下が何を意味しているか教えて貰えませんでしょうか。
dji_oc nk_oc touraku_25 ret
2023-02-21 0.000000 0.001266 0.371581 -0.001092
2023-02-22 -0.016917 -0.000473 0.325680 -0.005507
2023-02-24 0.000000 -0.005929 0.185309 0.000000
dji_oc 185.49990523349504
nk_oc 183.66708283670914
touraku_25 10.72134791755364
ret 205.88653099885644
またシグナルの見方ですが、例えば以下の出力の場合は
2/21は売り、2/22は買い、2/24は何もしないという様に見れば良いでしょうか。
2023-02-21 2.0
2023-02-22 4.0
2023-02-24 3.0
何度も質問ばかりで申し訳ございませんがよろしくお願いします。
moykeenシリーズ第3弾を公開しました。
ロング・ショート戦略において、午前と午後さらに昼休み中にポジションを入れ替えることで収益性を高めるアプローチです。
また、トレード戦略に利用するかは別にしても、
あるクラスの資産が特定の時間帯によく買われたり売られたりする性質は純粋に興味深いと思います。