【時系列分析】状態空間モデル超入門【脱ブラックボックス】

JoanOfArc

本書の目的は時系列データに対してよく利用される分析手法である「状態空間モデル」についてその概要と実装方法をお伝えすることです。 状態空間モデルの構築においては明確な仮説に基づいてモデリングを行うため、解釈性・説明性においてピカイチな分析結果を得ることができるようになります。その分ドメイン知識等に基づく高度な仮説構築力を要求される非常に難易度の高い手法でもあります。 今回はその状態空間モデルについて、「日本の新型コロナウイルス感染者数の時系列推移」を題材に Google Colaboratory で手を動かして分析していきながら、生きた技術として習得していきましょう！