VSCodeでFTPを使いましょう

まずはフォルダを新しく作ります。そしてVSCodeでそのフォルダを開けます

次はVSCodeで「SFTP」というプラグインをインストール

そして、cmd + shift + Pというコマンドを打ちます
（Windowsならctrl + shift + P）

出てくるポップアップにSFTP:Configを入力して、Enterを打ちます

sftp.jsonが出てきます。以下のようにsftp.jsonを記入します

sftp.json

{
    "name": "プロジェクト名を記入",
    "host": "FTPサーバーを記入",
    "protocol": "ftp",
    "secure": true,
    "username": "ユーザー名を記入",
    "password": "パスワードを記入",
    "remotePath": "アクセスしたいリモートサーバーのパスを記入",
    "uploadOnSave": true,
    "ignore": [".vscode", ".git", ".DS_Store", ".gitignore"]
}

もう一度cmd + shift + Pを打ち、SFTP: Download Projectを記入、そしてEnterを打ちます
リモートサーバーからファイルがダウンロードしてくることを確認します

追記 さくらサーバー

さくらサーバーに接続するとき、remotePathの前頭は「home/ユーザー名/」を入れるのが必須です

例えば、FTPサーバーがkirakira.sakura.ne.jp
繋げたいフォルダパスはwww/wp-content/themes/kirakraの場合
remotePathの記入は以下となります

sftp.json

{
    "remotePath": "home/kirakira/www/wp-content/themes/kirakra"
}

追記　unable to verify the first certificate

gmoserverと接続した時に出たエラーメッセージです
良い解決法ではないと思いますが、一応書いておきます。

sftp.json

{
    "secure": false,
}