仮想通貨ボット関連の質問があれば答えるよ（2021/9/5限定）

コメント締め切りました！

無期限先物の出来高では、Binance、FTX、Bybitが大きいです。
これらの取引所と、これらの先物のインデックス価格を構成している各取引所です。

体系的にまとめられている記事はあまり見かけません。
僕が以前まとめた記事の中では、以下が該当すると思いますので、ご参照ください。
https://note.com/hht/n/n29542dcec517
https://note.com/hht/n/n61e6ecefd059

ボットの種類によりますが、高頻度系であれば秒未満（つまり約定履歴）、取引頻度の少ないスイング系であれば4時間足までです。

はい、取り入れています。直近でBybitのWSOTで動かしているボットがそうです。

①プログラミングのスキルが高くなくても、勝てている方はいます（UKIがそうです）。理系学生レベルのスキルがあればまずは問題ないと思います。
裁量トレーダーの方でボット開発をしない人がコードを外注する、という話はたまに聞きますが、メンテナンスをどうしているか、あるいは継続して勝っているかはわかりません。
コードは自分で書くのに越したことはないと思います。

②スイングボットは複数種類運用していますが、その中でトレンドフォローは使っています。

稼働させることは可能です。おそらく収益は出ないと思います。
有料noteの販売、ボット販売は、今後は行う予定はありません。
Zenn上で、「高頻度ボット入門」のようなブックを書こうと思っています（いつまで、と約束はできないのですが）ので、それを待たれてもよいと思います。

高頻度ボット入門ですか！正座待機させていただきます。
当該有料noteの無料部分やHohetoさんの他のnote記事だけでもかなりのボリュームなので、まずはそれらを理解できるよう努めます。
回答ありがとうございました。

BinanceのOIをよく使います。公式APIから取得しています。
取引所ごとに特徴があるため、個別に分析するのがよいと思います。

ご回答ありがとうございます！いつも参考にしています。

ボットによりますが、機械学習は部分的に利用する、というスタンスです。その場合、予測対象にしているのはReturnです。
時系列予測を行う場合、個人的には機械学習は必須ではないと感じています。

執行についてですが、自分の場合はシンプルにテイクして予測と同じ方向のポジションを素早く持つ、というやり方が好きです。もちろんこの場合手数料がかさみますので、閾値を導入したりします。

ご回答いただきありがとうございます！return予測、takeしてpositionを持つシンプルな機械学習の利用をちょっと探索してみようと思います!!

ほぼ100%、Pythonを使っています。取引所へのAPI発行は、ccxtという有名ライブラリを使います。
分析の際は、pandasにお世話になっています。
Python以外だと、まれにJavaScript、Node.JSを使います。

運用はAWS、Azureを利用しています。特別なにかに気をつけるということはないのですが、取引所のAPIサーバとなるべく近いロケーションを利用するようにしています。
自分ではサーバーやノードを立てないです。

自分的にはアフロトラストなので、Solanaチェーン贔屓です。FTX上でよくボットを動かすので親和性が高い、というのもあります。
実は、Solana上のDEXボットを開発途中で放置しているので、再び着手しようと思っています。

個人的には、単体で使用したときに説明力のある指標のみを選択するようにしています。
単体で説明力のないものを組み合わせてテスト期間の成績がよくなったとしても、それはすべてフィッティングによるもの、と考えています。

国内取引所で出来高が大きいところが良いと思います。GMO、bitFlyerがまず候補になります。

あの収益はスイングボットによるものです。
大きな証拠金で動かしているスイングボットが、下落時点でショートしており、かつ底のほうでドテンロングしたため収益が伸びました。

メイカータイプのボット（少し離れたところに指値を置く）であれば、ミリ秒以下のスピードアップの必要性は感じません。
逆に、テイカータイプのボットや、SFDボットは発注までのスピードにこだわっていますし、こだわる必要があると思います。

1. 10分ごとに発注判定を行っています。
2. いえ、メイクのみです。逆張りボットです。
3. やっていた時期もありますが、よい成果を上げられなかったため、停止しています。

とりあえずきれいなコードを書いてください。
「リーダブルコード」という本を読んでください。

hogehoge

スイングボットは、取引所のキャパを超えるまでは複利で動かしています。
単純に、バランス×レバレッジで発注サイズを決めています。
ケリー基準は参考にしていません。レバレッジを決める際はほとんど感覚で決めます（あまり高くしない）が、バックテストのDD率などを参考する場合もあります。

自前で溜めています。
まずは、取れる範囲だけ公式APIで取得してバックテストするなどして、必要であれば購入などその他の手段を検討されるのがよいと思います。

前半について
ほとんど追求していません。理由は、

• スピードを追求しなくてもあまり影響ないロジックを使っているから。
• 現状、こちら側のレイテンシーよりもAPIサーバ側のレイテンシーのほうの影響が大きすぎる。

「こちら側の遅延をどう解決するか」よりも、「取引所側の遅延をどうハンドリングするか」のほうがテーマとして大きいです。
自分の話をすると、ミリ秒単位の増減は気にしますが、マイクロ秒単位の増減は気にしていません。
一応、以下は注意しています。

• APIサーバとなるべく近いロケーションのサーバで動かす。
• 受信から発注の間で、明らかに遅くなる処理は除去したり、IO系は非同期にする。

後半について個人的な意見ですが、
現時点で海外のLPが既に入っていたり、そういう人たち向けにコロケーションが提供されていたりしていますが、なんだかんだで当分大丈夫なのでは？（利益の源泉が全て食いつぶされはしない）というのと、もしも本当に食いつぶされたときは他の取引所に移ればいいのでは？（大資本が入ってこないようなアレなところ）と楽観的に考えています。

いえ、具体的な内容が書いてあるような記事は見たことがありません。
少しヒントを伝えると、
精算データは基本的に反転のサインとなります（貫通することも多々あるので、そこをどうするかが重要です）。
OIは単体で使うような指標ではなく、他の指標と組み合わせるを試してみるのが良いと思います。

「ストック」というより、動いているか没になったかどちらか　という感じです。
動いていない過去のボットは、バージョン違いを含めると100個以上あります。動いているボットは、現在は数十個という感じです。

「逆張りがメイン」というわけではないんですが、たまたま今WSOTで動いているボットが逆張りなだけだと思います。
値動きはだいたい、短い時間軸では逆張り傾向が強く、長い時間軸では順張り傾向が強いので、自分のボットもそういう傾向になっています。

ありがとうございます。

例えばBTCで使っている戦略をアルト銘柄に拡張しようと考えるとき、自分はまずは「１日の出来高〇〇million USD以上」（24時間出来高）を見ます。
ボットがうまくいったときに、どこまでスケールできるか？を事前に確認するためです。

また、再現性の観点から、以下の銘柄を避けています。

• 運営の影響力が強い（値動きに強い影響を与えるニュースを出したりする）
• 熱狂的な支持者がいる（パンプの対象になったりする）

流動性と再現性を考えた場合、やはり「BTC＞ETH＞＞その他の銘柄」になってしまうことが多いです。

資金管理について、自分たちの現状のやり方は以下のような感じです。

①最初に投入資金を決めておく。最悪、この資金がなくなるもの、と覚悟します。

②ストラテジーに合わせてレバレッジを決めて動かす。
　スイング系であれば、最初は高め（といっても5倍以下）でスタートダッシュして、徐々に下げる事が多いです。
　高頻度系であれば、レバレッジはロット（1回に発注する量）から逆算して勝手に決まる感じです。
　ネタ的、一発芸的なボットはハイレバにします。

③あとは放置する。
　ネタ的なボット以外は、放置しても資金が全てなくなるようなことは稀です。
　もしも資金がなくなれば、ロジックを修正して追加資金を投入するかどうか、を判断します。
　逆に育ってきたらレバレッジを落としたり、少しずつ利益を別口座に移動させたりします。

特に「同じストラテジーに資産の○%以上を振らない」というルールは決めてなくて、稼ぐボットが残り、稼がないボットが淘汰されるイメージです。

ロット設定方法について

スイングは、ロットの上限だけ確認します。24時間取引高のだいたい0.5%までが、自分たちの24時間取引高の上限と考えます。

高頻度系はもっとミクロな話になり、板とか単位時間あたりのテイク量を参考にするのですが、実務的には最小単位で動かすボットを並行して走らせて、劣化具合を見ながらどこまでロットを上げれるかを判断するのがよいです。