【マケデコ】OptiverコンペKaggle上位解法勉強会(2024/5/23まとめ)
マケデコという主に株式関連のマーケットAPIを活用し、分析や予測モデルを構築しているbotterのDiscordコミュニティをJPX総研様と運営しています。本記事は2024/5/23に開催された「OptiverコンペKaggle上位解法勉強会」イベントのまとめ記事です。
概要
Optiverが主催し、2024/3/23に終了したコンペOptiver - Trading at the Closeの上位解法勉強会となります。
当日の動画はYouTubeで公開中です。
Optiver - Trading at the Close問題説明(5分)
私から本日のイベントの流れを説明しました。特に以下の記事を参照し、Optiverがどうして個の問題を解きたいのかの背景を説明しています。
Bloomberg「最後の10分間が左右する株式相場の行方、パッシブ運用拡大で鮮明に」より
米国株の取引時間は通常390分だが、ここにきて最後の10分間のみが相場にとって重要になりつつあるかもしれない。アルゴリズム取引を開発するベストＥｘリサーチがまとめたデータによると、Ｓ＆Ｐ500種株価指数採用銘柄の株式売買では、全体の約３分の１が最後の10分間に執行されている。この割合は2021年の27％から上昇している。
また、UKIさんのマケデコDiscord内のコメントを引用し、この問題をマケデコで取り上げた背景を説明しました。
- オークション板の説明力が非常に高く、60%程度の的中率が出る（ただしコスト考慮後の利益が出るかは分からない）。
- オークション板→引け価格に明確な因果があり、通常の価格予測問題と異なり非常にロバストな問題となっている。
- このため、PublicとPrivate(中間)で、上位陣にほとんどシェイクが起こっていない。
- 特に金メダル勢は他参加者よりも一段とスコアが高い。何か特別な傾向や特徴を掴んでいるものと思われる。
- 解法が出たら、必ずチェックすべきである。
@nishimoto 様: データの基礎的な解析＋1st Solution解法共有(20分)
nishimotoさんの基礎的なデータ解析です。この発表が最初にあったおかげで後半の内容が非常にすっきりとりかいできました。
発表資料: https://www.docswell.com/s/8980249862/K6YQ3E-2024-05-23-200638
@tonic3561 様: 参戦記&銀メダル解法(20分)
tonicさんの自分の参戦をベースにした発表です。特に上位陣が採用したオンライン学習をどうしてきづけなかったのかの考察が実際に参加した人ならではでした。ご自分のKaggleに対するアプローチも非常に興味深いです。
発表資料: https://speakerdeck.com/tonic/optivercan-zhan-ji-and-yin-medarujie-fa
@richwomanbtc 様: 上位解法モデル比較(30分)
大量の追試をベースにした分析内容です。上位陣の解法のポイントを網羅的に説明しています。この題材にどのようなプローチが適していたかが一目瞭然です。
発表資料: https://speakerdeck.com/richwomanbtc/optiver-trading-at-the-close-shang-wei-jie-fa-matome
実験コード: https://github.com/richwomanbtc/makedeco-optiver
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