謎の資産曲線S

先日プレミアムプランの分析記事が出ていたので、プレミアムプランで見つかる過去のエッジ？らしきものを一つだけ紹介します。決して当初書く予定の記事が間に合わなかったからではないです。

• 対象読者：JQuantsAPIで何が見つかるか知りたい人

極めてシンプルな戦略のリターン

かなり綺麗ですね。シャープは高そうです。2021-09-01あたりだとだいぶエッジが弱くなっていそうなのがわかります。そして、この後の伸びは以下のようになります。

ダメダメですね。下落するタイミングで入った人は退場してそうです。

そして現在

完全に横横です。本当にありがとうございました。

一体どんな戦略だったのか？

とある銘柄のとあるリターンの累積和です。プレミアムじゃないと取れないやつです。分かると思わず笑ってしまうでしょう。シンプルなロジックだったからこそ、消えてしまったのかもしれないですね。経験的にも、一つや二つ工夫があるロジックはエッジが消えないか復活している気がします。

プレミアムプラン のススメ

儲からなくても今回のような面白い現象を見つけることができます。興味のある方は今年の冬休みにでも、是非分析されてはいかがでしょうか。意外な財宝が眠っているかもしれません。