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米国FF金利データを取得するPythonのコード

2022/11/19に公開約1,600字

この記事について

FREDから米国FF金利データをPythonで取得します。

Wikipediaによると、フェデラル・ファンド金利(federal funds rate)は、米国の銀行が中央銀行に預けている準備預金を貸し借りする市場(フェデラル・ファンド市場)の金利です。日本の無担保コール翌日物金利に相当します。
実効フェデラル・ファンド金利(effective federal funds rate)は、フェデラル・ファンド市場での金利を取引金額で重み付けした平均で、ニューヨーク連邦準備銀行が毎日9時頃に前日分を発表しています。
米国の中央銀行である連邦準備銀行の統括機関である連邦準備制度理事会(FRB)は、政策金利として、実効フェデラル・ファンド金利の誘導目標(federal funds target rate)を定めています。誘導目標の変更は連邦公開市場委員会(FOMC)で決定されます。
なお、政策金利の誘導目標は上限と下限で設定されています。

Pythonのコード

pandas_datareaderを使います。
なお、FREDのAPIを使う場合はfredapiというライブラリもあります。

import datetime
import pandas_datareader.data as web

start = datetime.datetime(1950, 1, 1)
end = datetime.datetime(2022, 10, 31)

実効フェデラル・ファンド金利を取得します。

fedfunds = web.DataReader('FEDFUNDS', 'fred', start, end)
fedfunds

日次で取得します。

dff = web.DataReader('DFF', 'fred', start, end)
dff

FF金利の上限金利を取得します。

dfedtaru = web.DataReader('DFEDTARU', 'fred', start, end)
dfedtaru

FF金利の下限金利を取得します。

dfedtarl = web.DataReader('DFEDTARL', 'fred', start, end)
dfedtarl

Plotlyで可視化

ffrate = pd.concat([dff[dff.index >=  dfedtaru.index[0]], dfedtaru, dfedtarl], axis=1).stack().reset_index()
ffrate.columns = ["DATE", "symbol", "rate"]

px.line(ffrate,
    x="DATE",
    y="rate",
    color="symbol"
)

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