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numerai meetup

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Numerai meetup TODO

  • ask UKI-san (date, venue)
  • fix date --> connpass
  • recruit participants and presenters
  • recruit helpers
  • venue
  • notify venue
  • hotel for presenters
  • ppt for LT
  • advent calendar
  • numerai 検定
  • zoom account
  • slido account
  • youtube account?
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How Much Do You Know Numerai Quiz!

1：Numeraiがファンドとして売買対象としているのは約5,000銘柄あるが、内訳は

  • 全て米国株銘柄
  • （日本株含む）全世界銘柄

2: Numeraiは参加者の予測値をアンサンブルした結果（メタモデル）を用いて株式投資を行なっているが、アンサンブルの重みは

  • Leaderboadの順位に基づいて決定される
  • Stake額に基づいて決定される

7: MMCはNumeraiの評価指標の一つで、

  • Meta Model Correlationの略であり、メタモデルとの相関が高い参加者に報いる目的がある
  • Meta Model Contributionの略であり、メタモデルに独自の貢献をした参加者に報いる目的がある

10: Numerai参加者が報酬を受け取るためには、暗号資産NMRを自身の予測値にstakeする必要がある。毎週のラウンドの結果に基づいた報酬 (payout)もNMRで支払われるが、その報酬額は

  • 参加者のstake額とスコアによって決まり、Numeraiの運用成績は影響しない
  • 参加者のstake額 x スコアに応じて、そのラウンドのNumeraiの儲けが分配される

6: NMRはNumeraiにおける報酬の受け取りに使われるERC20トークンであるが、参加者のスコアが負の値になった場合、stake額からその分の割合のNMRがイーサリアムのブロックチェーンを通じ

  • Numeraiに没収される
  • この世から消失する

3: NumeraiのLeaderboadは、corrやmmcのreputationによって決まり、reputationはそれぞれの指標の

  • 過去20ラウンドの加重平均によって決まる
  • 最新ラウンドの値によってのみ決まる

10: 参加者の報酬額はstake額とスコアにpayout factorを掛けたものによって決まる。 Payout factorは、全参加者のstake総額がTournamentだと300k NMRを超えると

  • お祝いで、上がる
  • 報酬総量の制限のため、下がる

13: Tournamentでは、特徴量とtargetの他にexample predictionもダウンロードできる。これは時期によってtargetとの相関が大きく変わるリスクの高い50特徴量で直交化した、

  • XGBoostによる予測値である
  • LightGBMによる予測値である

11: Numeraiが毎週開催するラウンドには、特徴量とtargetが与えられるTournamentと、（既に株式のデータを保有する個人 or 法人向けの）targetのみしか与えられないSignalsがある。予測対象の株式銘柄ユニバースは、

  • TournamentとSignalsで完全に一致する
  • TournamentとSignalsで一部異なる

14: ニュースレター発行やNumerbayの運営などを行なっているCouncil of Elders (CoE)は、Numeraiの

  • DAO (自律分散型組織)である
  • SDMB（最高意思決定機関）である

15: Targetのみ与えられるSignalsでは、参加者は対象銘柄全ての予測値を提出する必要はない。予測値が存在しない銘柄の値は、Numerai側で

  • 平均値に置き換えられる
  • 中央値に置き換えられる

12: Numeraiのマスタープランは、1: monopolize intelligence, 2: monopolize data、第3のステップは、

  • Monopolize money
  • Monopolize power

4: Numeraiにはデータが与えられるTournamentとtargetのみ与えられるSignalsがあるが、評価指標のcorrは

  • TournamentもSignalsも単に参加者の予測値とtargetとのランク相関である
  • Signalsの場合のみ、予測値が直交化された後、ランク相関が計算される

5: Signalsで良いスコア (corr) を取るためには、

  • リターンとの相関が高ければ高いほど良い
  • リターンとの相関が低くても良いケースがある

8: Numeraiの売買対象銘柄は多岐に渡るが、

  • 銀行と証券会社関連銘柄は扱わない
  • バイオテクノロジーとREIT関連銘柄は扱わない

9: Numeraiのファンドとしての投資戦略はマーケットニュートラルであり、市場リスクに晒されないようにポートフォリオを構築してきた。今後は、

  • 過去2年間振り返るとの買いのみのパフォーマンスは100%近くで非常に良いため、ロングオンリーで行く
  • 引き続きマーケットニュートラルを続け、仮にマーケットがクラッシュしても安定して稼げるようにする
このスクラップは2021/11/10にクローズされました