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短期・長期MAクロスEAの実装／評価
MQL4でのEA作成手順を把握するため、シンプルな売買ルールのEAを実装し、バックテスト評価を行った。
バックテストには、Tick data suite からダウンロードしたヒストリカルデータを利用。
ロジック仕様
通貨ペア：制限なし
時間足：制限なし
使用するテクニカル指標
- 短期MA：周期５、SMA
- 長期MA：周期２５、SMA
エントリー
- ろうそく足確定のタイミングでエントリーする。
- 短期MAが長期MAを上抜いたら買い。
- 短期MAが長期MAを下抜いたら売り。
- ポジション保有中はエントリーしない。
決済
- エントリー後（または30分足確定時にTP/SL未設定だった場合）にTP・SLを固定（100pips）で設定する。
- 保有ポジションと逆方向のエントリーサインが発生した場合、ろうそく足確定で決済する。
その他
- ロット数固定（最低ロット数、0.01）
実装
作成したソースコードは以下。
バックテスト評価
ヒストリカルデータは、Tick data suite の Dukascopy を利用。
MT4ストラテジーテスターで「ティックデータを使う」にチェック入れてバックテストを実施。
バックテスト期間は直近6年（2019/1/1～2024/12/31）。
レポート結果
チャート表示
※デバッグ用にMAクロス（エントリーサイン）が発生した時の価格を黄色オブジェクトで表示。
チャート表示する際の注意点
Tick data suiteでバックテストした場合、バックテスト期間の最初から最後までチャート表示するには下記作業が必要なので注意。
バックテスト実行後に作成されるhstファイルをMT4のヒストリーデータフォルダにコピーする。
C:\Users\{ユーザーフォルダ名}\AppData\Local\Tick Data Suite\Dukascopy\{通貨ペア}\GMT2DST1\*.hst
↓ hstファイルコピー
C:\Users\{ユーザーフォルダ名}\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\{MT4データフォルダ名}\history\{証券会社サーバー名}
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